Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, включая такие темы, как метод наименьших квадратов, проверка гипотез, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок, прогнозирование, проблемы спецификации модели. Отдельная глава посвящена системам одновременных уравнений.
Пятое издание этой книги содержательно полностью повторяет третье, которое было существенно переработано и дополнено по сравнению с первым изданием 1997 г.: включены три новые главы, посвященные методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, временным рядам и моделям с дискретными и ограниченными зависимыми переменными. Значительно увеличено количество примеров из российской экономики, задач и упражнений.
Формат 60х90/16. Тираж 10 000.
Оглавление:
Вступительное слово (с. 8)
Предисловие (с. 11)
Предисловие к третьему изданию (с. 16)
1. Введение (с. 21)
2. Модель парной регрессии (с. 27)
3. Модель множественной регрессии (с. 60)
4. Различные аспекты множественной регрессии (с. 91)
5. Некоторые обобщения множественной регрессии (с. 124)
6. Гетероскедастичность и корреляция по времени (с. 138)
7. Доступный обобщенный метод наименьших квадратов (с. 165)
8. Прогнозирование в регрессионных моделях (с. 171)
9. Инструментальные переменные (с. 179)
10. Системы регрессионных уравнений (с. 187)
11. Метод максимального правдоподобия в моделях регрессии (с. 210)
12. Временные ряды (с. 228)
13. Дискретные зависимые переменные и цензурированные выборки (с. 281)
14. Перспективы эконометрики (с. 304)
Приложение ЛА. Линейная алгебра (с. 316)
Приложение МС. Теория вероятностей и математическая статистика (с. 341)
Приложение ЭП. Обзор экономических пакетов (с. 372)
Приложение СТ. Краткий англо-русский словарь терминов (с. 377)
Приложение ТА. Таблицы (с. 384)
Литература (с. 390) (63 наименования)
Предметный указатель (с. 395)
