Монография посвящена современному состоянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Кроме различных аспектов проблем существования и единственности решений уравнений рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, исследовано асимптотическое поведение решений некоторых классов СДУ и проблемы устойчивости. Описано применение теории к задачам анализа и математической физики.
Для специалистов в области теории случайных процессов, теории дифференциальных уравнений, а также для преподавателей н студентов математических факультетов.
Содержание:
1. Мартингалы;
2. Измеримость случайных процессов. Некоторые применения;
3. Стохастические интегралы;
4. Стохастические дифференциальные уравнения. Гладкий случай;
5. Меры, соответствующие решениям стохастических уравнений. Существование слабых решений. Предельные теоремы;
6. Стохастические уравнения и марковские процессы.
В продаже
Хочу купить
сейчас этого издания книги в продаже нет
попробуйте поискать другие издания этого произведения при помощи ссылок ниже
или оставьте объявление о покупке или продаже
