Монография посвящена разработке оптимальных в минимаксном смысле методов оценивания в неопределенно-стохастических моделях линейной регрессии. Данные модели наблюдения содержат параметры и ошибки различного типа: неопределенны (ограниченные и неограниченные), стохастические с частично известными математическими ожиданиями и возможно вырожденными ковариационными матрицами. Для оптимизации процедур оценивания используется среднеквадратичный критерий. В качестве основы для разработки минимаксных алгоритмов оценивания выбран метод двойственной оптимизации.
Книга рассчитана на специалистов в области прикладной математики, занимающихся задачами обработки информации в условиях неопределенности и проблемами оптимизации стохастических систем.
В продаже
Хочу купить
сейчас этого издания книги в продаже нет
попробуйте поискать другие издания этого произведения при помощи ссылок ниже
или оставьте объявление о покупке или продаже
