Перевод с английского.
В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнений с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными соотношениями между собой и с порождающими их независимыми нормальными ошибками. Алгоритмы оценивания параметров моделей и прогнозирования временного ряда реализованы в четырех пакетах программ на Фортране-IV. Краткое содержание: Теория (Анализ экономических временных рядов. Регрессионные модели с простой динамической спецификацией стохастической части. Динамическая спецификация для стохастической части - авторегрессии общего порядка. Спецификации ошибки со скользящим средним первого порядка и смешанной авторегрессионной ошибки со скользящим средним. Модели распределенных лагов с автокоррелированными ошибками). Алгоритмы (Область применения и технология использования пакетов программ. Пакет программ AR для регрессионной модели с авторегрессионными возмущениями. Пакет программ ARMA для регрессионных моделей со спецификациями возмущений типа скользящего среднего и смешанного типа - авторегрессионной со скользящим средним.
В продаже
Хочу купить
сейчас этого издания книги в продаже нет
попробуйте поискать другие издания этого произведения при помощи ссылок ниже
или оставьте объявление о покупке или продаже
