В данной работе описываются такое свойство временных рядов, как длинная память, модели, использующие для его описания, и методы оценки таких моделей. Вводится новая модель ARFIMA-FIGARCH/FIAPARCH, допускающая одновременное наличие длинной памяти как в рядах доходности финансовых активов, так и в рядах волатильности, с использованием различных типов распределений ошибок и включением некоторых дополнительных объясняющих переменных. Рассматриваются возможные причины наличия такого феномена, как длинная память, и его влияние на гипотезу эффективного рынка. Моделирование данного вида применяется к ряду обменных курсов, и полученные результаты позволяют сделать вывод об адекватности моделей данного класса для описания финансовых временных рядов.
В продаже
Хочу купить
сейчас этого издания книги в продаже нет
попробуйте поискать другие издания этого произведения при помощи ссылок ниже
или оставьте объявление о покупке или продаже
