Каталог: Наука, образование »•» Математика, статистика

	Липцер, Роберт Шевилевич; Ширяев, Альберт Николаевич Статистика случайных процессов (нелинейная фильтрация и смежные вопросы) Серия: Теория вероятностей и математическая статистика
	Издательство: М.: Наука
	Переплет: твердый + суперобложка; 696 страниц; 1974 г.
	ISBN: [не указан]; Формат: стандартный
	Язык: русский
	На сайте с 10.09.2007

Аннотация

В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам применений к задачам последовательного оценивания, к линейной фильтрации (фильтр Калмана - Бьюси), интерполяции и экстраполяции одних компонент случайных процессов по другим. Приводятся основные факты теории мартингалов, на которой существенно основано изложение.

Формат 60х90/16. Тираж 10 500.

Оглавление:
Введение (с. 7)
1. Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики (с. 19)
2. Мартингалы и полумартингалы. Дискретное время (с. 46)
3. Мартингалы и полумартингалы. Непрерывное время (с. 64)
4. Винеровский процесс. Стохастический интеграл по винеровскому процессу. Стохастические дифференциальные уравнения (с. 91)
5. Квадратично интегрируемые мартингалы. Структура функционалов от винеровского процесса (с. 172)
6. Неотрицательные супермартингалы и мартингалы. Теорема Гирсанова (с. 239)
7. Абсолютная непрерывность мер, соответствующих процессам Ито и процессам диффузионного типа (с. 271)
8. Общие уравнения оптимальной нелинейной фильтрации, интерполяции и экстраполяции частично наблюдаемых случайных процессов (с. 342)
9. Оптимальная фильтрация, интерполяция и экстраполяция марковских процессов со счетным числом состояний (с. 378)
10. Оптимальная линейная нестационарная фильтрация (с. 402)
11. Условно-гауссовские случайные процессы (с. 437)
12. Оптимальная нелинейная фильтрация, интерполяция и экстраполяция компонент условно-гауссовских процессов (с. 455)
13. Условно-гауссовские последовательности. Фильтрация и смежные вопросы (с. 492)
14. Применение уравнений фильтрации к задачам статистики случайных последовательностей (с. 535)
15. Линейное оценивание случайных процессов (с. 575)
16. Применение уравнений оптимальной нелинейной фильтрации к некоторым задачам управления и теории информации (с. 608)
17. Оценка параметров и различение статистических гипотез для процессов диффузионного типа (с. 639)
Примечания (с. 684)
Литература (с. 689) (176 наименований)

В продаже  Хочу купить

Искать похожие  только название автор и название

Добавить объявление продаю хочу купить

листать