В этой книге выдающегося американского математика предлагается принципиально новый подход как к изложению основ, так и продвинутых тем теории вероятностей. Автору удалось предложить очень простую и в то же время весьма мощную "частотную" версию теории, использующую идеи современного инфинитезимального (нестандартного) анализа. Элементарность изложения делает книгу доступной широкому кругу студентов, преподавателей и научных работников всех специальностей, интересующихся теорией вероятностей или применяющих ее.
Ил. 12. Библиогр. 3.
Оглавление
1. Предисловие к русскому изданию
2. Предисловие к английскому изданию
3. Предисловие к русскому переводу
4. Благодарности
5. Случайные величины
6. Алгебры случайных величин
7. Стохастические процессы
8. Внешние понятия
9. Инфинитезимали, или бесконечно малые числа
10. Внешние аналоги внутренних понятий
11. Свойства, выполняющиеся почти всюду
12. Суммируемые случайные величины
13. Разложение стохастических процессов
14. Полная вариация процесса
15. Сходимость мартингалов
16. Флуктуации мартингалов
17. Разрывы мартингалов
18. Условие Линдеберга
19. Максимум мартингала
20. Закон больших чисел
21. Около-эквивалентные процессы
22. Теорема Муавра - Лапласа - Линдеберга - Феллера - Винера - Леви - Дуба - Эрдеша - Каца - Донскера - Прохорова
В продаже
Хочу купить
сейчас этого издания книги в продаже нет
попробуйте поискать другие издания этого произведения при помощи ссылок ниже
или оставьте объявление о покупке или продаже
